Tematska celina 1. Jednodimenzionalni investicioni rizik i prinosi
Saznajte o osnovama investicionog rizika i raspodele finansijskog prinosa.
Lekcija 1. Finansijski prihodi
aktivnost 1: Podaci finansijskih vremenskih serija
aktivnost 2: Izračunavanje finansijskih prinosa
aktivnost 3: Distribucije prinosa
Lekcija 2. Srednja vrednost, varijansa i normalna raspodela
aktivnost 1: Prvi momenat: µ
aktivnost 2: Drugi momenat: varijansa
aktivnost 3: Anualiziranje varijanse
Lekcija 3. Asimetrija i spljoštenost
aktivnost 1: Treći momenat: asimetrija
aktivnost 2: Četvrti momenat: spljoštenost
aktivnost 3: Statistički testovi za normalnost
Tematska celina 2. Portfolio investiranje
Unapredite svoje razumevanje investiranja tako što ćete izgraditi portfolio imovine kako biste povećali svoje prinose prilagođene riziku.
Lekcija 1. Sastavljanje portfolija i testiranje
aktivnost 1: Izračunavanje prinosa portfolija
aktivnost 2: Portfolio jednakih pondera
aktivnost 3: Portfolio ponderisan tržišnom kapitalizacijom
Lekcija 2. Korelacija i kovarijansa
aktivnost 1: Korelaciona matrica
aktivnost 2: Kovarijaciona matrica
aktivnost 3: Standardna devijacija portfolija
Lekcija 3. Markovicovi portfoliji
aktivnost 1: Efikasna granica
aktivnost 2: Šarpova racija
aktivnost 3: MSR portfolio
aktivnost 4: GMV portfolio
Tematska celina 3. Faktorsko investiranje
Saznajte više o glavnim faktorima koji utiču na prinose vaših portfolija i kako da kvantifikujete izloženost vašeg portfolija ovim faktorima.
Lekcija 1. Model cena kapitalne imovine (CAPM)
aktivnost 1: Višak prinosa
aktivnost 2: Izračunavanje beta koeficijenta korišćenjem kovarijanse
aktivnost 3: Izračunavanje beta koeficijenta pomoću CAPM-a
aktivnost 4: Prilagođeni R-kvadrat
Lekcija 2. Alfa i višefaktorski modeli
aktivnost 1: Fama Frenčov trofaktorski model
aktivnost 2: p-vrednosti i koeficijenti
aktivnost 3: Ekonomska intuicija u faktorskom modelovanju
aktivnost 4: Efikasno tržište i alfa
Lekcija 3. Proširivanje trofaktorskog modela
aktivnost 1: Model sa 5 faktora
aktivnost 2: Alfa naspram R-kvadrata
Tematska celina 3. Faktorsko investiranje
Saznajte više o glavnim faktorima koji utiču na prinose vaših portfolija i kako da kvantifikujete izloženost vašeg portfolija ovim faktorima.
Lekcija 1. Model cena kapitalne imovine (CAPM)
aktivnost 1: Višak prinosa
aktivnost 2: Izračunavanje beta koeficijenta korišćenjem kovarijanse
aktivnost 3: Izračunavanje beta koeficijenta pomoću CAPM-a
aktivnost 4: Prilagođeni R-kvadrat
Lekcija 2. Alfa i višefaktorski modeli
aktivnost 1: Fama Frenčov trofaktorski model
aktivnost 2: p-vrednosti i koeficijenti
aktivnost 3: Ekonomska intuicija u faktorskom modelovanju
aktivnost 4: Efikasno tržište i alfa
Lekcija 3. Proširivanje trofaktorskog modela
aktivnost 1: Model sa 5 faktora
aktivnost 2: Alfa naspram R-kvadrata
Tematska celina 4. Vrednost u riziku (VaR)
U ovom poglavlju ćete naučiti dve različite metode za procenu verovatnoće pretrpljenih gubitaka i očekivanih vrednosti tih gubitaka za datu imovinu ili portfolio imovine.
Lekcija 1. Procena rizika repa (retkih događaja)
aktivnost 1: Istorijski pad
aktivnost 2: Istorijska procena rizika repa
aktivnost 3: Istorijski očekivani manjak (CVaR)
Lekcija 2. VaR ekstenzije
aktivnost 1: Promena VaR i CVaR kvantila
aktivnost 2: Parametarski VaR
aktivnost 3: Skaliranje procene rizika
Lekcija 3. Nasumično hodanje
aktivnost 1: Simulacija nasumičnog hodanja
aktivnost 2: Monte Karlo simulacije
aktivnost 3: Monte Carlo VaR
Tehnički detalji interaktivne obuke
Obuka je interaktivnog karaktera, jer svaki polaznik radi i unosi komande za svojim računarom, prateći predavača. Predavač (čiji je računar povezan na projektor) polako objašnjava poslovni projekat i rešava ga unoseći jednu po jednu liniju kôda u okviru pajton razvojnog okruženja. Svaka linija kôda se detaljno elaborira.
U okviru interaktivne obuke, dobićete i detaljno napisan priručnik, sa svim aktivnostima, koji su rađeni na obuci, uključujući i sve linije kôda koje ste napisali. Takođe interaktivnu obuku prati i kreirani video materijal za svaku lekciju, gde je opet detaljno objašnjeno rešavanje poslovnog projekta i elaboracija svake linije kôda. Na ovaj način bićete u stanju da potpuno razumete i savladate kako upravljanje rizikom portfolija, tako i odgovarajuće komande programskog jezika pajton.
Za potrebe praćenja ove obuke potrebno je umereno znanje programskog jezika pajton. Ukoliko nemate predznanje iz programiranja u pajtonu, predlaže se da prvo odslušate sledeće dve interaktivne obuke:
Uvod u pajton za finansije, kao i
Srednji nivo pajtona za finansije.
Svaka od datih interaktivnih obuka, traje takođe po dva dana, i potkrepljena je detaljno napisanim priručnicima, kao i kvalitetnim snimljenim video materijalima.
Predavač na obuci je dr Vladimir Vasić, doktor statističkih nauka, redovni profesor na Beogradskoj bankarskoj akademiji – Fakultetu za bankarstvo, osiguranje i finansije, koji ima višedecenijsko iskustvo u rešavanju brojnih privrednih poslovnih projekata u zemlji i regionu. Predavač je 17 godina, učestvovao kao najviši istraživač (klasa A1) na projektima nacionalnog značaja na istraživanjima kvantifikacije verovatnoće difolta i izgradnje kreditnog rejtinga preduzeća. Dati projekti, finansirani od Ministarstva za nauku Srbije su: „Razvoj institucija i instrumenata hipoteke i financijskog tržišta u Srbiji“ (2006-2010) i „Rizici financijskih institucija i tržišta u Srbiji – mikroekonomski i makroekonomski pristup“ (2011-2022). Takođe, predavač je više od 15 godina vodeći konsultant, kada su u pitanju izgradnja algoritama i modela alatima data mining-a. Osim višedecenijskog iskustva u prenošenju znanja naprednog modeliranja i predikcije studentima završnih godina, predavač je i autor 25 naučnih radova objavljenih u časopisima na SCI i SSCI listi.
Prijavite se putem: linka
